Gestiunea riscului de credit global are la bază două principii: diviziunea şi limitarea riscurilor.
Diviziunea riscului de creditare urmăreşte evitarea concentrării riscurilor prin diversificarea plasamentelor şi a creditelor în special. Concentrarea clienţilor într-un singur domeniu de activitate este relativ periculoasă pentru o bancă universală: în perioada de recesiune pot interveni greutăţi de exploatare. În sfera creditării particularilor, diversificarea portofoliului este în primul rând o diversificare teritorială. La creditarea agenţilor economici impotantă este diversificarea sectorială sau economică, iar în ceea ce priveşte clienţii suverani –diversificarea geografică. În cazul României băncile îşi propun o diversificare a portofoliilor instituţioanle prin dezvoltarea activităţilor de creditare a sectorului privat.
Pe de altă parte se poate întâmpla ca întreprinderi de talie mare să aibă nevoie de creditare care să depăşească limita rezonabilă de angajament a unei singure bănci. De regulă, acolo unde gradul de dezvoltare a pieţelor o permite, astfel de firme recurg direct la pieţe pentru a-şi asigura finanţarea fără intremediar. O altă soluţie o reprezintă constituirea de pool-uri bancare.
Un pool bancar este anasamblul băncilor unei singure întreprinderi mari, anasamblu structurat şi organizat de o manieră precisă. Această soluţie are dezavantajul că diluează responsabilitate băncilor participante, dar şi avantajul divizării riscurilor. Pool-ul permite participarea băncilor mici la finanţarea marilor întreprinderi (operaţie mai puţin riscantă şi mai puţin costisitoare ) şi are şi autoritate mai mare în impunerea unui plan de redresare a debitorului în caz de dificultata.
luni, 29 octombrie 2007
Metodele de analiză a riscului de ţară
Creditele ipotecare depinde si de tara in care te afli.
Iata aici un scrut articol despre metodele de analiza a riscului de tara.
Metodele de analiză a riscului de ţară sunt numeroase, căci numeroase sunt studiile dedicate acestui subiect. Mai dezvoltate sunt două direcţii de studiu:metoda indicatorilor de risc şi teoria valorii firmei.
Metoda indicatorilor de risc este cea mai utilizată şi se bazează pe metode Delphi. Riscul de ţară se determină prin parcurgerea următoarelor etape:
-stabilirea unei liste de criterii reprezentative pentru a caracteriza situaţia politică, economică şi financiară a ţării. Drept criterii politice se folosesc stabilitatea regimului, apartenenţa la o zonă de conflict, rolul jucat de militari, puterea militară. Criteriile economice sunt structura importurilor şi a exporturilor, rata economisirii, starea sectorului bancar. Drept criterii financiare se pot folosi:regimul valutar, serviciul datoriei externe, raportul dintre rezervele monetare şi datoria externă, raportul dintre serviciul datoriei şi exporturi;
-interogarea experţilor asupra pertinenţei acestor criterii, cerându-le să le ierarhizeze şi noteze totodată;
-ponderarea criteriilor în funcţie de importanţa lor şi apoi calcularea unei note care să indice riscul total.
În esenţă, metoda este foarte asemănătoare cu credit scoring, doar că în loc de analiza discriminatorie se foloseşte interogarea experţilor.
Teoria valorii firmei are la bază evaluarea valorii economiei ţării respective prin acpitalizarea unui flux de venituri reprezentat de excedentul balanţei comerciale. Apoi această valoare a economiei se compară cu datoria internă.
Un exemplu de indicator de risc de ţară pe baza metodei indicatorilor de risc este Business Environment Risk Index-BERI.
Acest indicator a fost pus la punct în SUA unde este publicat periodic. Punctajul se stabileşte pe bază a 15 criterii,ponderate diferit, fiecare putând fi notat de la 0 la 4 puncte, în funcţie de risc ( 0 pentru risc maxim).
Iata aici un scrut articol despre metodele de analiza a riscului de tara.
Metodele de analiză a riscului de ţară sunt numeroase, căci numeroase sunt studiile dedicate acestui subiect. Mai dezvoltate sunt două direcţii de studiu:metoda indicatorilor de risc şi teoria valorii firmei.
Metoda indicatorilor de risc este cea mai utilizată şi se bazează pe metode Delphi. Riscul de ţară se determină prin parcurgerea următoarelor etape:
-stabilirea unei liste de criterii reprezentative pentru a caracteriza situaţia politică, economică şi financiară a ţării. Drept criterii politice se folosesc stabilitatea regimului, apartenenţa la o zonă de conflict, rolul jucat de militari, puterea militară. Criteriile economice sunt structura importurilor şi a exporturilor, rata economisirii, starea sectorului bancar. Drept criterii financiare se pot folosi:regimul valutar, serviciul datoriei externe, raportul dintre rezervele monetare şi datoria externă, raportul dintre serviciul datoriei şi exporturi;
-interogarea experţilor asupra pertinenţei acestor criterii, cerându-le să le ierarhizeze şi noteze totodată;
-ponderarea criteriilor în funcţie de importanţa lor şi apoi calcularea unei note care să indice riscul total.
În esenţă, metoda este foarte asemănătoare cu credit scoring, doar că în loc de analiza discriminatorie se foloseşte interogarea experţilor.
Teoria valorii firmei are la bază evaluarea valorii economiei ţării respective prin acpitalizarea unui flux de venituri reprezentat de excedentul balanţei comerciale. Apoi această valoare a economiei se compară cu datoria internă.
Un exemplu de indicator de risc de ţară pe baza metodei indicatorilor de risc este Business Environment Risk Index-BERI.
Acest indicator a fost pus la punct în SUA unde este publicat periodic. Punctajul se stabileşte pe bază a 15 criterii,ponderate diferit, fiecare putând fi notat de la 0 la 4 puncte, în funcţie de risc ( 0 pentru risc maxim).
joi, 25 octombrie 2007
Abonați-vă la:
Postări (Atom)